给你10个亿,你能爆仓吗?——亿万富翁修炼之路

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前段时间我重看了一遍【西虹市首富】,完全觉得这是一部被低估了的电影,
可以说是用夸张诙谐的方式反映、讽刺了不少现实。
而在交易中,电影里提及的“一个月花光10亿元”,
其实对交易员来说,可以是一个非常非常好的练习和挑战(!?),
彻底颠覆绝大多数人觉得自己总是可以“一买就跌、一卖就涨”的认知,
甚至可以让你对于风控、对于交易有截然不同的认知!

 

电影里面这个花光10亿元的任务有不少限制和条件,
例如不能违法、不能赠与、不能做慈善、不能在一个月后留下有价值的资产等等;
接下来我们就来设置一下这个挑战的条件吧:

1.到OKEX开模拟盘,目标是在一个月之内把它亏光

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或在月月玩APP注册也有新人奖励(百度搜月月玩)

(熟悉后可使用币安,币安的电脑版软件可以用键盘快捷键F1, F2去开仓平仓,很方便,而且F1开的都是限价单,手续费更低)

 

2.任何时候的持仓不能超过10%的仓位

3.每笔交易都需要设置止损点,至少在10个点(大点)以上、止盈点最少20%

4.入场后不允许手动移动止损点,一旦移动止损点即挑战失败

5.仅仅允许在盈利时(每单要超过手续费的盈利)才能手动平仓,

如有出场点并非止损点的亏损单(亏手续费也是失败)则挑战失败

6.交易品种限定在BTC和ETH合约

 

很多人想到自己的交易水平和交易经验,
就会悻悻然的自嘲说“爆仓有什么难的”,
可是当你真的以爆仓为目标去思考这个挑战的策略之后,你会发现要爆仓真的还蛮难的。

有人想要重仓梭哈一把亏了就完事了,但是“最多持仓10%”
有人想着要靠着秒进秒出刷单亏手续费达标,但是“不允许在亏损时手动平仓”
有人开始回忆自己的爆仓经历,想着要做些很差的交易扛一扛扛爆仓,
但是“每笔交易都要设止损点”而且“入场后不允许手动移动止损点”

 

你会发现断掉这些爆仓必杀技之后,
要亏损亏到爆仓真的没有你想象中的容易,
而且过程中最有趣的就是,会有人开始“扛浮盈”,看到浮盈就压力大,
就像是完美复刻了电影里面的王多鱼,乱买垃圾股烂尾楼结果还倒赚的体验。

那些老是在自怨自艾觉得自己不适合交易,
或者是怀疑论的觉得这市场根本就是在坑杀散户的阴谋论者,
非常适合来这个挑战体验一下交易心情的转变,一个月下来你会有两种可能的结果:

1.顺利完成任务爆仓:

代表你是一个非常有能力,在面对难题时找到策略和解决方案的交易员,
在这一个月当中你得以实现亏损的每一种做法,
回到现实生活中你就反着来,止损点换成止盈点、止盈点换成止损点试试看,
很有可能你就已经有了稳定盈利交易系统的雏形了

2.无法完成任务:

你可以好好思考一下这个月的交易,和你自己的实盘交易之间的落差,
你实盘会做到爆仓,是不是基本都是因为违反几个规则而造成的,
这一个月当中你那些扛浮盈、不肯轻易止盈的交易执行心态,
能不能直接照搬回到实盘上进行?

无论是哪一个结果,至少你都不需要再自命不凡的觉得,自己是那个被全市场主力盯上的韭菜了,
因为无论你做或不做,市场都是这样子在波动,
当你的交易执行品质大幅改善了,
你也会发现学习任何交易技术的思路变得清晰无比

 

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    (1)–如何在可控的风险下的增加交易频率?

    在交易中,最终亏损的交易者,基本只有三种可能性
    1. 胜率不好 2. 盈亏比不好 3. 胜率盈亏比都不好
    三者各自有不同的药方得以对症下药
    偏偏胜率和盈亏比之间往往就是在天平的两端,因此“牺牲有限的胜率来换取较好的盈亏比”以及“牺牲有限的盈亏比来换取较好的胜率”

    还有一个第三变因–交易频率 确实存在胜率和盈亏比都良好的交易,但出现的并不频繁,如果非常追求只做两者都好的交易,那么牺牲的可能就是交易频率。

    胜率,盈亏比,交易频率 这个铁三角,基本就是验证一个个交易员盈利能力的关键三要素!

    这系列来试着开启一个新的单元,就交易系统的角度,举几个典型交易员的案例研讨来进行脑力激荡
    尝试为不同状态的交易员开出解决的药方,也欢迎大家可以在回复中提供亏损交易员的画像,反应良好再考虑后续多出几集
    (其实也觉得这类型的思考,很适合作为面试交易员的考题哈哈)

    ==========================================================
    案例:

    阿明是个业余交易者,在交易市场中载浮载沉好些时日了,他在一次演讲中听到了
    “只要坚持每天做1笔交易,每笔用账户的2%止损,胜率对一半错一半50%,但盈亏比要做到2:1,每个月有约20个交易日,如此整个月下来,会有20%的报酬率!”的逻辑

    于是他兴奋地开始尝试执行!

    他的交易纪律很好,入场后不到止盈止损从不手动干预,所以确实靠着每一笔设2:1止盈点—做到了2:1的盈亏比
    每天他会做很多个交易计划,但只要有任何一个入场了,就会取消其他交易的挂单—做到了每天一笔的交易频率 (以下假设每个月有20个交易日)

    可是他发现胜率要做到50% 并没有想象中的容易,做了几个月下来胜率只有40%, 虽然还是小有盈利,但报酬率并没有达到预期。
    但他也很清楚,虽然走到1:1就减仓可以提高胜率,却会打坏它目前完美维持的2:1盈亏比,所以他不想使用“减仓推保护”的方式去提高胜率。

    问题:一个胜率40%,2:1盈亏比,一天1笔交易的交易员,如何在不增加过多风险,不影响交易质量,不影响盈亏比的前提下提高交易频率,以提高报酬率呢?

    (注:此系统20笔交易,2%止损之下月报酬率约8%)

    Trader Joe的参考答案:

    对阿明而言,他已经有了一个“能够盈利的交易系统”,但盈利效果不够理想,自然尽可能的在不打破目前盈利状况的前提下
    透过“提高交易频率”的方式去扩大盈利。

    如何提高呢? 如果要求他直接变成一天两笔甚至更高频率,等于他每天的账户回撤风险瞬间翻倍,并不是非常妥当的解法。
    在这个权衡之下倒是有一条还不错的折中方案,可以在“回撤风险不变”的前提之下,有效的提高交易频率:

    “如果一笔交易得以顺利止盈,当天可以做下一笔交易,直到有一笔交易被止损为止 ”

    在这个逻辑之下,其实也就是“同样一天最多错一笔”的前提下,在第一笔交易成功的交易日中,再去开第二笔交易
    如果第二笔交易也成功,还可以开到第三笔交易…….以此类推, 直到有一笔交易被止损为止。

    这里也有一个实用的小科学—创造长尾的可能性,

    心里学中所谓的的热手效应,指的是“射手连续命中之后的下一次投篮,投中的几率并不会比较高”,也就是独立事件的概念。
    可是却从来没有否认“射手有机会可以一直连续命中”,
    你只有开绿灯让射手去投,才有“连续命中的可能性”,如果你规定他进一球就不能再出手了,这个可能性就永远是0。
    而大数法则的世界里,哪怕是0.0001%,都是远远远远大于0的!

    在阿明原先的系统里,一天最多就是答对一笔/答错一笔
    在它加入了这个规则之后, 一天最多还是答错一笔,而第一笔答对的天数中,可能多数也是止步于对一笔或是两笔
    可是没有人可以否认,在这个逻辑之下 阿明在有限的风险(最多错一笔)的前提之下 “创造了一天之内N连胜的可能性”

    这个可能性在原来的系统是毋庸置疑的0
    在这个改进后的新系统,N=2.3.4.5.6………..oo 都是“有可能”的 ,
    就算一个月内每天都直接被止损,最多也只是是错20笔交易 (原来的系统本来就承担这个风险,没有因为加规则而增加风险)
    但最多答对的就不只20笔交易,如果可以有几段不错的连胜,除了肯定提高了的交易频率之外,甚至有机会提高胜率!

    从统计几率的角度来说,能提高胜率的可能性绝对不高,但确实存在,
    只要靠着连胜让当月的盈利笔数得以到达“14以上” 该月份的胜率就会高于40%(因为月亏损笔数最多20笔,而14/34 > 40%)

    =============================================================================================

    最后留个数学题给有兴趣的朋友计算:

    原系统一个月(40%胜率,2:1盈亏比,每笔2%止损,20笔交易)的期望报酬率为8%,
    加入了新规则(每个交易日做到有一笔被止损为止)后的期望报酬率约为?

    欢迎大家提供, 以胜率/盈亏比/交易频率的为基础的案例

    4个月前 0条评论